안녕하세요~ 비트코인 하는 비코선장입니다.
이번에 포스팅할 주제는 초단타 매매에 대해서 알아보겠습니다.
시작하기전 간단히 요약설명을 드리고 이야기를 시작해보도록 하겠습니다.
▶ 초단타매매는 무엇인가?
알고봇이라고 불리는 컴퓨터 알고리즘을 이용해서 거의 즉가적인 시간 간격으로 극소액의 가격변동을 통하여 자의적인 수익을 남기는 거래법이라고 합니다.
▶초단타매매의 장점는 무엇인가?
놀라운 속도, 높은 회전율, 주문-거래율 입니다.
▶ 초단타매매는 윤리적인지 알아보자
HFT는 통상적으로 유동성 개선을 위해서 이용되지만 그 거래 속도를 보면 HFT가 제공하는 유동성은 그 만큼 빠르게 사라질때가 많다고 합니다. 이런 유령 유동성은 트레이더가 주문을 걸지 못하게 막고, 결국에는 소액 투자자를 시장에서 밀어낸다고 합니다.
주식 시장은 호락화락하지 않다고 합니다. 주의를 집중하고 모든 상황에서 침착하게 대처하는 능력이 필요하다고 합니다. 전 세계적으로 매일 수십달러에 달하는 거래량이 왔다갔다 하기 때문에 한 순간의 오류도 용납되지 않는다고 합니다.
건전한 재정 시장의 내재적 특징은 유동성이라고 합니다. 누구도 바로 살려고 하는 마음이 없다면 자산 가치도 사라진다고 한다. 시장조성자라 불리는 중개인은 이러한 유동성을 제공해서 수익을 보고, 수수료를 댓가로 모든 가격 수준에서 거래를 제공한다고 합니다. 시장이 커지고 보다 기계에 능숙해지면서 % 컷은 더작아지고 있지만 중개인도 꾸준히 진화하고 있다고 합니다.
※ 초단타매매는 무엇인가?
컴퓨터는 인간을 모든걸 대체할 정도로 지능적이려면 한참은 멀었지만 그래도 동시에 다양한 작업을 할 수 있는 능력은 인간보다 좋습니다. 초단타매매는 알고봇이라고 부르는 컴퓨터 알고리즘을 이용해서 거의 즉각적인 시간 간격으로 극소액의 가격변동을 통해서 차익을 남기는 거래법을 말한다.
※ 초단타매매의 장점은 무엇인가?
1. HFT의 신속한 실행 속도는?
HFT는 컴퓨터 프로그램을 이용해서 1초도 안되는 시간에 대량의 거래를 쏟아내는 방법이라고 합니다. 복잡한 프로그램을 이용해서 HFT는 한번에 다양한 시장을 분석해서 특정 시장 조건에 맞게 설정을 해둔 트리거가 발현되면서 주문을 실행한다고 합니다. 대부분의 경우 거래 실행 속도가 빠르면 수익이 더 높아진다고 합니다.
2. 놀라운 속도, 높은 회전율, 주문-거래율는?
놀라운 속도 외에도 높은 회전줄과 주문/거래율도 HFT의 특징이라고 합니다. 이런 형태의 트레이딩은 거래소가 2008년 리만 브라더스 붕괴 사건이후 유동성을 만드는 기업에 인센티브를 제공하기 시작하면서 대중화 되었다고 합니다.
※ HFT의 역사는 무엇일까?
뉴욕주식거래소는 보충유동제공자를 이용해서 기존 거래소의 유동성 호가에 추가해서 경쟁을 더했다고 합니다. 평균 SLP 리베이트는 1센트보다도 훨씬 적지만 1일 기준 수백만건의 거래가 오고간다는점 고려하면 여전히 엄청난 수익성을 자랑한다고 합니다.
1998년 증권거래위원회가 자동 트레이딩을 승인하고 약 1년 뒤부터 HFT 트레이딩이 시작되었다고 합니다. 당시에는 아직 거래 실행까지 수 초가 걸렸고 2010년이 되어서 밀리초단위가 되었다고 합니다. 오늘날 연산력이 지속적으로 증가하고 자동 거래는 점차 빨라지면서 HFT는 마이크로초의 100분의 1도 되지 않는 시간에 결정을 내린다고 합니다.
이상으로 이번 포스팅 주제인 초단타매매에 대해서 알아보았습니다.
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비트코인하는 비코선장입니다.
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